Financijska matematika: razlika između inačica

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
m
RpA: WP:NI, WP:HRV
mNo edit summary
m (RpA: WP:NI, WP:HRV)
 
 
==Povijest==
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]]a [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavanja identifikacije najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelaciju).
 
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.
132.137

uređivanja

Navigacijski izbornik