Financijska matematika

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Financijska matematika je grana primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u financiji (kao, što treba biti cijena opcije?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.

Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti derivata.

Povijest[uredi VE | uredi]

Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harryja Markowitza. Njegova teorija koristi μ-σ2 (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).

S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.


P math.png Nedovršeni članak Financijska matematika koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.