Financijska matematika
 |
Ovaj članak ili jedan njegov dio zahtijeva jezičnu i pravopisnu doradu. Članak treba preurediti u skladu s gramatičkim i/ili pravopisnim pravilima standardnoga hrvatskog jezika. |
Financijska matematika je grana primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u financiji (kao, što treba biti cijena opcije?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti derivata.
[uredi] Povijest
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harryja Markowitza. Njegova teorija koristi μ-σ2 (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.
Nedovršeni članak Financijska matematika koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
