Financijska matematika: razlika između inačica
m Financijska matematika premješteno na Razgovor:Financijska matematika: prekratko i za mrvu! |
Nema sažetka uređivanja |
||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. |
'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u [[financija|financiji]] (kao, što treba biti cijena [[opcije (financija)|opcije]]?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema [[arbitraža (ekonomija)|arbitraže]] u financijskim tržištima. |
||
==Povijest== |
|||
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz]]-a. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija). |
|||
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani. |
|||
{{Mrva-mat}} |
{{Mrva-mat}} |
||
Inačica od 19. ožujka 2011. u 06:36
Financijska matematika je grana primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u financiji (kao, što treba biti cijena opcije?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.
Povijest
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harry Markowitz-a. Njegova teorija koristi μ-σ2 (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.
