Financijska matematika: razlika između inačica
m r2.7.1) (robot Dodaje: id:Matematika keuangan |
m r2.7.1) (robot Dodaje: fa:مالیه ریاضیاتی |
||
Redak 20: | Redak 20: | ||
[[en:Mathematical finance]] |
[[en:Mathematical finance]] |
||
[[es:Matemática financiera]] |
[[es:Matemática financiera]] |
||
[[fa:مالیه ریاضیاتی]] |
|||
[[fi:Rahoitusmatematiikka]] |
[[fi:Rahoitusmatematiikka]] |
||
[[fr:Mathématiques financières]] |
[[fr:Mathématiques financières]] |
Inačica od 21. travnja 2012. u 18:56
Financijska matematika je grana primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u financiji (kao, što treba biti cijena opcije?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti derivata.
Povijest
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harryja Markowitza. Njegova teorija koristi μ-σ2 (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.