Financijska matematika: razlika između inačica

	Financijska matematika
	; Trgovanje na njujorškoj burzi.
Znanstveno polje	Matematika
Znanstveno područje	Prirodne znanosti
	Klasifikacija znanosti u Hrvatskoj

Pregledaj povijest

← Starija izmjena Novija izmjena →

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj

VizualnoWikitekst

Prikaz u jednom stupcu

Inačica od 6. rujna 2021. u 14:48

Financijska matematika grana je primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronalaze odgovore na pitanja u financijama (npr. kolika treba biti cijena dionice) koristeći formalni način matematičkih modela pod određenim pretpostavkama. Jedna od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.

Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti derivata.

Povijest

Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harryja Markowitza. Njegova teorija koristi μ-σ² (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavanja identifikacije najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelaciju).

S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.

Bibliografija

Alemka Šegota, Financijska matematika, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2012., ISBN 9789537813123

Povezani članci

Nedovršeni članak Financijska matematika koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

@@ Redak 1: / Redak 1: @@
-{{pravopis}}
 ''{{Infookvir znanost
 | ime                 = Financijska matematika
@@ Redak 15: / Redak 13: @@
 ==Povijest==
-Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
+Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavanja identifikacije najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelaciju).
 S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.