Financijska matematika: razlika između inačica

'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u [[financijafinancije|financiji]] (kao, što treba biti cijena [[opcije (financijafinancije)|opcije]]?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema [[arbitraža (ekonomija)|arbitraže]] u financijskim tržištima.

Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti [[derivat (financijafinancije)|derivata]].

Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]-a. Njegova teorija koristi μ-σ² (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).