Financijska matematika: razlika između inačica

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Još triba pogledat.
(Još triba pogledat.)
{{pravopis}}
'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u [[financijafinancije|financiji]] (kao, što treba biti cijena [[opcije (financijafinancije)|opcije]]?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema [[arbitraža (ekonomija)|arbitraže]] u financijskim tržištima.
 
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti [[derivat (financijafinancije)|derivata]].
 
==Povijest==
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]-a. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
 
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.
155.232

uređivanja

Navigacijski izbornik