Financijska matematika: razlika između inačica
Još triba pogledat. |
|||
Redak 1: | Redak 1: | ||
{{pravopis}} |
|||
'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u [[ |
'''Financijska matematika''' je grana primijenjene [[matematika|matematike]] koja se bavi [[financijska tržišta|financijskim tržištima]]. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u [[financije|financiji]] (kao, što treba biti cijena [[opcije (financije)|opcije]]?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema [[arbitraža (ekonomija)|arbitraže]] u financijskim tržištima. |
||
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti [[derivat ( |
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti [[derivat (financije)|derivata]]. |
||
==Povijest== |
==Povijest== |
||
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz]] |
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije [[portfelj|portfelja]] [[Harry Markowitz|Harryja Markowitza]]. Njegova teorija koristi μ-σ<sup>2</sup> (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija). |
||
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani. |
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani. |
Inačica od 1. travnja 2011. u 05:43
Financijska matematika je grana primijenjene matematike koja se bavi financijskim tržištima. Financijski matematičari pronađuju odgovore na pitanja u financiji (kao, što treba biti cijena opcije?) koristeći formalni način matematički modela pod određenim pretpostavkama. Jedno od najvažnijih pretpostavki je da nema arbitraže u financijskim tržištima.
Modeli financijske matematike su posebno važni u proračunavanju vrijednosti derivata.
Povijest
Prvo utjecajno djelo financijske matematike je teorija optimizacije portfelja Harryja Markowitza. Njegova teorija koristi μ-σ2 (sredina-varijanca) procjene portfelja da sudi optimalnosti strategije ulaganja. Njegova teorija je izazvala u investorima (na burzama) odmak od pokušavati identificirati najbolje pojedinačne dionice za ulaganje, a umjesto toga prevladala je paradigma identificiranja najboljeg portfelja, uzimajući u obzir interakcije između ulaganja (to jest, korelacija).
S vremenom, modeli financijske matematike su postali više sofisticirani.